みなさん、こんにちは、八咫トレ トレーディングカレッジです。
なぜ、株式投資のデイトレードやスキャルピングで、安定して稼ぐ事は難しいのでしょうか？
それは、おそらく間違ったインジケータを使い、間違った方法でトレードをしてしまっているからです。
今回、私があなたの、この問題を解決します。
結論からお伝えすると、VWAPと平均足ローソクを使うだけで、誰もが抱えるこの問題は解決します。
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それでは始めていきます。よろしくお願い致します。
トレードを行うにあたって、最も重要なことは、プロの機関投資家やヘッジファンドがどのように動くかです。その理由は、彼らは莫大な資金を元にトレードを行ってくる為、株式市場、特に個別株の価格なんてものは、簡単に動かしてしまうからです。それだけ、市場における機関投資家の力は、大きすぎるのです。
さて、それでは、彼ら機関投資家やヘッジファンドという大口投資家はどのように、取引の意思決定を行っていると思いますか？
実際のところ、彼らは、2つの重要な要素に、取引判断を依存しがちです。
その二つの要素とは、『価格』、と、『出来高』、です。
重要なのでもう一度お伝えします。
『価格』、と『出来高』、です。
この2つの要素によって、価格と、値動きの方向性についての、全てがわかるのです。
トレードで勝ち残るためには、『己を知り』、『敵を知る』事が重要です。
だからこそ、トレードで勝つためには、『価格』、と『出来高』、に基づいた強力な戦略を私たち個人トレーダーは、創り上げなければならないです。
この『価格』と『出来高』を把握し、する方法が、今回お伝えする『V WAP』というインジケーターです。
今回、この『V WAP』を使った、株式投資のスキャルピング・デイトレード戦略をご紹介します。チャートを比較的すっきりさせ、表示するインジケーターの数も最小限に抑えた方法を、分かりやすくお伝えしていきます。
それでは、まず最初です。最小限の表示するインジケーターは、次のようになります。
まず、1つめは、プライスアクションを把握するための、平均足です。
そして、２つ目は、V WAP、出来高加重平均価格、のインジケーターです。
そして、3つ目は、任意で、値動きの拡大または、縮小の期間を見つける為の、モメンタムオシレーターを1つ画面に表示させます。
これは、ダイバージェンスの特定、つまり『逆行』を特定する為に使用します。
一つづつ、見ていきます。
まずは、平均足です。これは、次のような点で、視覚的に値動きを、容易に判断できることが、この平均足の最大の魅力です。
これは、現在の値動きを簡単に、フィルターにかけることができ、トレンドを、より明確に判断できる、ローソク足の表示方法です。
平均足は、通常のローソク足とは異なります。
これらの、ローソク1本、1本は平均的なバーであり、通常のローソク足のようにその期間の正確な始値、高値、安値、終値を反映するものではありません。
つまり、1～3本のローソク足で構成される、様々な強気・弱気の反転パターンは、この平均足のローソク足では、出現しないのです。
その代わり、この平均足のローソクで、チャートを表示をするメリットは、フィルターをかけられている為、短期的なトレンドを判断しやすくなる点です。
つまり、要するに、平均足チャートは、トレンドを見たり、反転の可能性を特定するのに役立つのです。
平均足のローソク足は、『強いトレンドの発生』の場合と、『引き戻しなどの、調整』をしている時とでは、全く異なる表示となります。
上昇トレンドを示す場合、ローソク足が長く、下部のひげがほとんどないのが一般的で、上昇していくのが一般的です。
この強い上昇トレンドが進行中で、買いが積極的に入っているときは、下部のヒゲは通常、消える特徴があります。
また、下降トレンドの強い動きは、上部のヒゲがほとんどない、平均足の価格バーで、構成されます。また、バーは通常長く、下降していくのが一般的です。この際の、平均足は、上ヒゲがなく、強い下降バーが連続して見られます。
このように、トレンドが強いときには、例えば、上昇トレンドの場合、下ひげの無い強い上昇バーを形成します。
一方で、『価格調整』や『引き戻し』などのフェーズで、トレンドの弱い動きでは、上下に髭がある、バーがたくさん表示されます。
また、このタイミングでは、陰線と陽線が、混じる事が多いのも、この平均足の特徴です。
『価格調整』や『引き戻し』が起こっても、これは必ずしも反転を意味するものではありませんが、トレンドが調整局面にある、または値動きの勢いが減速していることを、意味します。
また、下降トレンドのときに1本だけ、あるいは2本だけ上ひげを持つ上昇ローソク足が表示された場合は、トレンドが反転しているのではなく、単に値動きが一時停止をしている可能性があります。
上昇トレンドの場合も考え方は同様です。
次の指標、本日の最重要事項について、お話しします。
それは、『V WAP』、Volume Weighted Average Priceの略で、出来高加重平均価格というテクニカル指標です。これは知る人ぞ知る、デイトレーダーやスキャルパーにとって、おそらく最も重要なテクニカル指標です。
基本的に、『V WAP』は、任意の価格で取引されている株式の量を考慮した移動平均です。
他の移動平均は、チャート上の株価のみに基づいて計算されています。
しかし、この『V WAP』は、すべての価格で取引されている、その銘柄の株式数も考慮します。
基本的に、『V WAP』は、買い手と売り手のどちらが、価格の動きを支配しているかを示す事が可能な指標です。
買い手が、市場をコントロールしていればもちろん、上昇しやすく、売り手がコントロールをしていれば、下落しやすい相場と判断できます。
例えば、ある銘柄が『V WAP』を上回って取引されている場合、買い手が全体的に、価格をコントロールしている事を意味し、その銘柄には買い需要がある事を意味します。
反対に、株価が『V WAP』を下回る場合、売り手がその銘柄の値動きの支配権を持っている事を意味します。
『V WAP』は、機関投資家トレーダーの取引パフォーマンスを測定するためによく使用されます。
その理由は、この『V WAP』という指標は、冒頭でもお伝えしたとおり、『価格』と『出来高』を反映しているからです。
投資銀行やヘッジファンドで働く、強大なプロトレーダー達は、毎日大量の株式を取引する必要があります。
投資銀行やヘッジファンドに勤務し、毎日大量の株式を取引する必要があるプロのトレーダーは、たった1回の注文で、市場に参入したり退出したりする事ができないのです。
なぜなら、個別株の市場の流動性が十分ではなく、とても限られた市場であるからです。
もし、大量の注文を成行で一度に入れてしまえば、自分の欲しい価格では買えなくなってしまい、自分の注文でその価格を大きく動かしてしまいます。
その為、彼らは日中にゆっくりと注文を処理し、自分が欲しい価格、（より割安な価格）で注文を通す必要があります。
このような機関投資家が強大であるが故に、抱える問題を解決する方法として、日中に株式の大きなポジションを、購入または売却した後に、その取引価格を、『V WAP』の値と比較を行うのです。
『V WAP』を下回る価格で、執行された買い注文は、彼らにとっては良い約定（トレード）であったとみなされます。
その銘柄は平均価格よりも低い価格で買われた、つまり、トレーダーは市場よりも相対的に割安な価格で、大量のポジションを購入したことになります。
逆に、『V WAP』より上で執行された『売り注文』は、平均価格よりも高い価格で売られた事を意味する為、利益を大きく確保できた、とても良好な約定とみなされます。
このように、『V WAP』は機関投資家のトレーダーが、良いエントリーポイントと決済ポイントを、特定するために使用されます。
したがって、機関投資家のトレーダーは、できるだけ『V WAP』の下、または『V WAP』に近い価格で買おうとします。
逆に、プロのトレーダーが大きなポジションを解消しなければならないとき、（保有している株式を売却したい時）は、彼らは『V WAPか』、それ以上の価格で売ろうとします。
この機関投資家のトレードの特徴を知っているデイトレーダーは、もし機関投資家がこの銘柄を取引したい事が分かれば、市場の動きから利益を得ることができるかもしれません。
もし、大きなポジションを買おうとしている大口機関投資家が背景にいれば、価格は『V WAP』を突破し、上昇し高値を更新していき易くなります。
この際には、私たちデイトレーダーが、ロングをする絶好のチャンスです。
逆に、株を手放したい、売り抜けたい、大口投資家が背景にいれば、『V WAP』で株を売り始めます。
つまり、VWAPを起点に価格は拒絶され、下降し始めます。
これは、デイトレーダーにとって絶好の空売りチャンスとなります。
また、マーケットメーカーや機関投資家が、その株式銘柄に関心を示していない場合、価格はVWAP付近で横ばいになることがあります。
このような際には、値動きは『ランダムウォーク』している事がほとんどの為、
私たちデイトレーダーは、そのような値動きには近づかない事をおすすめします。
以上が、『V WAP』に基づく取引の本質です。この『V WAP』というインジケーターが、いかに正しい取引をする可能性を持つかが、ご理解いただけたと思います。
この『V WAP』は、日本人で知るトレーダーは、あまり多くはありません。しかし、プロや上級者のトレーダーと戦う私たちにとっては、『V WAP』を理解することは「必要不可欠」であり、最も効果的な指標の一つなのです。
しかし、この『V WAP』を使用し、価格が買われすぎたり、売られすぎたりするタイミングを理解するには、経験豊富なトレーダーであり、非常に多くのスキルが必要です。
今回はそのスキルの一つを、特別にあなただけにお渡しします。今からお伝えする、このスキルは、最高の機会を見つけ、取引を行なっていく為に必要不可欠です。
それは、『V WAP』インディケーターを使うにあたって、標準偏差に基づく『V WAP
バンド』を使用していく事です。
この、V WAP バンドは、標準偏差に基づいた、隠れた支持線と抵抗線を明らかにします。
これらのバンドを使う事で、初心者トレーダーでも、割安と割高の価格帯を、視覚的にゾーンを使って識別する事ができます。
価格がVWAPバンドとどのように相互作用するかを検証することで、その市場のプライスアクションの特徴を把握できるようになります。
もしあなたがこの『V WAPバンド』を使うのであれば、1セットだけでなく、2セット追加する事をおすすめします。1つは標準偏差1のVWAPバンド、もう1つは標準偏差2のVWAPバンドです。
こうすることで、複数のレベルの、反応し易いサポートまたはレジスタンスを得る事ができます。
例えば、上昇相場の場合、『V WAP』の上には強い買い圧力があり、市場参加者が価格を押し上げようとしていることを示します。市場参加者が価格を新しい価格領域まで押し上げようとしていることを示すものです。VWAPとバンドを境に、強力なサポートとレジスタンスのエリアができるのです。
また、積極的な出来高を伴う買いが発生すると、通常、市場には大きな動きが生じ、バンドをブレイクしていきます。
下げ相場の場合、反対に『V WAP』の下には、強い売り圧力があることを示します。次の価格領域まで価格を押し下げようとするのです。
『V WAPバンド』の優れた点は、このような隠れたサポートとレジスタンスの領域を明らかにすることです。
これらをもし使いこなす事ができれば、プロのように、価値のあるチャンスを見出すことができます。これらの通常では見ることのできない、隠れたサポートレジスタンスレベルを見ることができるため、重要なアクションゾーンでの値動きに対し、シナリオを立てる事ができます。
つまり、これまでのV WAPと、バンドについて本質をまとめると、
価格がVWAP（青い中心線）から離れると、その上下にあるバンドが次のターゲットになるという事です。
同様に、出来高を伴って、価格が外側のバンドから反転してくると、VWAPに到達する確率が大幅に上昇します。
それでは、『V WAP』と『平均足』を使って、実際にどのようにシグナルを判断し、トレードを行えばよいのかを、具体的に見ていきます。
まず、マーケットを分析する際には、特定のシグナルを探し、最適なエントリーポイントとエグジットポイントを決定する、つまりシナリオを立てる必要があります。
そのためには、具体的なシグナルを確認する必要があります。
理想的には、特定の価格帯でより多くの反発等のシグナルが出現すればするほど、そのシグナルは機能すると考えます。
トレードの世界では、これを『コンフルエンス』、日本語訳で『集合』と呼びます。
価格チャートで『コンフルエンス』を見抜くには、まずテクニカル分析の基本的な概念をきちんと把握する必要があります。
さまざまな、テクニカルで反応する、支持線や抵抗線や、価格帯をプロットし、『集合』させることで、この『コンフルエンス』を見抜く事ができます。
テクニカルについては他の動画でも解説しております。
チャート上に現れる、レジスタンスやサポートが、複数個『集合』することで、ある一方向に価格が反応し易い、価格領域を特定します。
今回の『V WAP』のトレード方法の場合、
サポートラインまたは、レジスタンスラインが、『V WAPバンド』と整合するポイントを探していきます。
これらは、ポジションを購入、または売却するための、非常に重要なエリアになります。
今回のこの例では、価格がレジサポ転換をしたことを明確に確認できます。
しかし、この下降トレンドは、価格がここで主要な支持線にぶつかったときに終了しました。
このレベルでは、VWAPの下降バンドもあり、売り手が勢いを失い、買い手が積極的になり始めていることがわかります
合流するポイントを見つけたら、次は平均足で、値動きを分析します。
価格がこのコンフルエンスエリアを、拒否した後に形成される、緑のローソクは、勢いの変化を意味します。
過去の値動きを見ると、このエリアは、サポートされる、コンフルエンスポイントであり、エントリーポジションを検討するための強力なレベルであることが認識できます。
このポイントは、エントリーを検討するのに最適なレベルなのです。
ストップロスは常にサポートレベル、サポートが集合した『コンフルエンスエリア』の下に置きます。
そして、価格が一段上のVWAPバンドに達すると利益確定を行い、ポジションの一部を決済します。
次の例に進みます。
例えば、このチャートを45分足で見ると、このポイントで、価格は大きな抵抗エリアがある事を確認できますね。
次にこのチャートを5分足にして見ていきます。
このエリアでは、『V WAP』の上限バンドもあります。
つまり、抵抗エリアとV WAPバンドが『集合』する可能性のあるエリアを、見つける事ができたわけです。
あとは、平均足を使用して、プライスアクションを読み、レジスタンスラインとバンド2σタッチからの拒絶を確認し、いくつかの赤いろうそくの連続で、ショートエントリーを行います。
その後、これらの連続した赤いローソク足で示される、強い下降トレンドが出現していきます。
弱気の値動きは、うわヒゲを持っていないことも同時に確認してください。
これが、平均足の下落の勢いが強い場合の、証明になります。
もちろん、損切り、利確ポイントを設定する必要があります。
損切りは抵抗エリアより上に設定します。
利確目標は、プライスアクションに応じて、V WAPバンドもしくはバンドのラインに利確を設定し、決済していきます。
次の例にいきます。
このチャートでは、サポートレベルを示す、少なくとも3つのポイントを確認する事ができます。
そして、この上昇トレンドラインも認識してください。
そしてもちろんV WAPバンドも確認します。
市場が開き、上昇、からの調整が入り、予想通り、価格は下限の『V WAP』バンドとサポートエリア付近で、反転しました。
この後、ヒゲがない最初の緑のローソク足を確認したところで、強い強気トレンドが始まるかもしれないという、シナリオの元、ロングエントリーを行っていきます。
この戦略の利点は、価格と出来高を組み合わせると同時に、平均足を使用して、騙しや調整などのノイズを排除することができる点です。
また、サポートやレジスタンスレベルに達する際に、値動きが活発なのか、枯れた状態なのかも、比較的認識しやすくなっています。
さて、ここまでで、『V WAP』と平均足の取引戦略と、使用方法をお伝えしました。
しかし、今後、あなたのトレードには必ず、『エントリー状況がはっきりしない』、や、『ある程度のサポートエリアと、V WAPが機能しそうなポイントを、見つける事はできたが、そのコンフルエンスエリアが、取引に値するかどうかわからない』、等の、疑問が出てくる事でしょう。
そのような場合の解決策をお伝えします。
エントリー根拠の強さの裏付けをする為には、モメンタムオシレーターを使用する事が有効です。例えば、RSIやMACDなどのインジケーターを使います。
例えば、この例では、レジスタンスから大きく下落した後、再度レジスタンスラインに急接近し価格は強力に上昇していき、レジスタンスに再度到達します。
V WAPバンドの2シグマも、このエリアに位置しています。
この際に、もし出来高を伴った強い勢いのある上昇であった場合、反転せずに上昇を続けてしまいます。
その際に、強さの裏付けを確認をするのが、RSIなどのモメンタムオシレーターです。
もし、今回の例の場合、同じ時間帯のRSIを見ていくと、弱気のダイバージェンスを確認することができます。
この抵抗線とV WAPバンドの抵抗線で価格が停滞し、RSIに形成された弱気ダイバージェンスを確認できたという事は、この価格水準が、高確率で抵抗の『コンフルエンス』であると推測ができます。つまり、上昇の値動きに、勢いがないのです。
これらのことから、ショートエントリーを検討するための、強力なレベルであると判断でき、平均足の反転と共に、ショートポジションを取ってエントリーを行なっていきます。
今回の例で、注意すべき点は、次の点になります。
・レジスタンスレベルは、過去に何度もこのエリアを試し、ブレイクされていない事。
・そして、V WAPバンドがあり、この抵抗線が複数の拒絶要素を提供しているという事。
・そして、値動きは上昇なのに対し、RSIは下落であり、弱気のダイバージェンスを示し、価格とRSIは、同じ勢いを示していないことです。
RSIの弱気のダイバージェンスは、プライスアクションは高値を切り上げる反面、RSIの安値が切り下がった時に示されます。
これは、値動きは上昇しているものの、売り勢が増加していることを示します。
V WAPバンドより上にストップロスを置き、ショートトレードを開始します。
いかがだったでしょうか。これらが機関投資家の心理を逆手に取る株式デイトレード手法になります。
この動画はヤバすぎる内容ですので、期間限定公開とします。今回の動画が為になった方は、お願いですから、チャンネル登録と、イイねをよろしくお願い致します。
では次の動画でお会いしましょう。
See you Again!!!!
